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2026年FRM（金融风险管理师）一级定量分析题库

考试时间：180分钟?总分：100分?年级/班级：2026年FRM一级考生

2026年FRM（金融风险管理师）一级定量分析题库

一、选择题

1.设随机变量X服从正态分布N(μ,σ2)，若已知P(Xa)=0.2，P(Xb)=0.3，且ab，则下列关于μ和σ的判断正确的是：

A.μab

B.aμb

C.bμa

D.μb

2.已知某股票的年收益率为随机变量Y，服从均值为0.1，标准差为0.2的正态分布，则该股票收益率超过0.3的概率是多少？

A.0.0228

B.0.0475

C.0.1587

D.0.8413

3.设某投资组合由两种资产构成，资产A的预期收益率为10%，标准差为15%，资产B的预期收益率为12%，标准差为20%，两种资产的协方差为200，若投资组合中资产A和资产B的比例分别为60%和40%，则该投资组合的预期收益率和方差分别为：

A.11.2%,0.038

B.11.2%,0.048

C.11.6%,0.038

D.11.6%,0.048

4.已知某离散型随机变量X的概率分布如下：

X:0123

P:0.20.30.40.1

则X的二阶原点矩E[X2]是多少？

A.1.2

B.2.0

C.