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2023CFA二级投资组合管理刷题必备模拟题覆盖所有考察题型

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.以下哪种风险度量方法考虑了资产收益率的分布形态？

A.方差

B.标准差

C.下行风险

D.半方差

2.在投资组合管理中，有效前沿是指：

A.所有可能的投资组合集合

B.风险相同情况下收益最高的投资组合集合

C.收益相同情况下风险最高的投资组合集合

D.风险和收益都最低的投资组合集合

3.下列关于资本资产定价模型（CAPM）的说法，正确的是：

A.CAPM假设所有投资者具有相同的预期

B.CAPM只考虑了非系统性风险

C.CAPM中的市场风险溢价是固定不变的

D.CAPM适用于所有类型的资产

4.投资组合的分散化可以降低：

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.市场风险

D.利率风险

5.以下哪种投资策略属于积极投资策略？

A.买入并持有策略

B.指数化投资策略

C.主动选股策略

D.固定比例投资策略

6.当市场处于熊市时，以下哪种资产配置策略可能更合适？

A.增加股票投资比例

B.增加债券投资比例

C.增加现金投资比例

D.保持原有的资产配置比例

7.投资组合的夏普比率衡量的是：

A.投资组合的绝对收益

B.投资组合承担单位风险所获得的额外收益

C.投资组合的风险水平

D.投资组合的市场表现

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