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2022统计类竞赛备赛时间序列分析试题及答案.doc

2022统计类竞赛备赛时间序列分析试题及答案.doc

    2022统计类竞赛备赛时间序列分析试题及答案

    一、单项选择题（10题，每题2分）

    1.白噪声序列的核心特征不包括（）

    A.均值为0B.方差恒定C.自相关函数非零D.序列间不相关

    2.AR(1)模型平稳的充要条件是自回归系数φ?满足（）

    A.|φ?|≤1B.|φ?|1C.φ?0D.φ?1

    3.若某时间序列的ACF（自相关函数）截尾在k=3，PACF（偏自相关函数）拖尾，则该序列最可能符合（）

    A.AR(3)B.MA(3)C.ARMA(3,3)D.白噪声

    4.ADF检验（单位根检验）的原假设是（）

    A.序列平稳B.序列存在单位根

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