独立增量过程.pptxVIP

独立增量过程;一、独立增量过程

1、定义

设{X(t),t?0}为一随机过程,对于0?st,称随机变量X(t)-X(s)为随机过程在区间[s,t]上得增量、

若对于任意得正整数n及任意得0?t0t1t2…tn,n个增量

X(t1)-X(t0),X(t2)-X(t1),…,X(tn)-X(tn-1)

相互独立,称{X(t),t?0}为独立增量过程。

;若对于任意得实数s,t与0?s+h＜t+h,X(t+h)－X(s+h)与X(t)－X(s)具有相同得分布,则称增量具有平稳性,并称相应得独立增量过程为齐次得或时齐得。

即:增量X(t)－X(s)得分布函数实际上只依赖于时间差t-s,而不依赖于t与s本身,即与观察得起始时刻无关。

2、独立增量过程得性质

(1)独立增量过程{X(t),t≧0}在X(0)=0得条件下,{X(t)}得有限维分布函数可以由增量X(t)－X(s),0?s＜t得分布确定、;(2)独立增量过程{X(t),t≧0}在X(0)=0得条件下,{X(t)}得协

方差函数为

;证明:记Y(t)=X(t)-?X(t),当X(t)具有独立增量时,Y(t)也具有独立增量;且Y(0)=0,E[Y(t)]=0,DY(t)=E[Y2(t)]=DX(t)、所以,当0?s＜t