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2026年数理金融试卷及答案

2026年数理金融试卷

一、填空题（每题2分，共20分）

1.在无套利定价理论中，复制投资组合的原理是__________。

2.Black-Scholes期权定价模型的假设之一是市场是无摩擦的，即不存在__________。

3.马尔可夫链是一种随机过程，其状态转移只依赖于__________。

4.在随机过程理论中，伊藤引理是描述随机变量在随机时间变化下的基本定理，适用于__________。

5.布莱克-斯科尔斯模型的偏微分方程形式为__________。

6.风险价值（VaR）是指在正常市场条件下，投资组合在持有期__________时间内可能发生的最大损失。

7.布莱克-斯科尔斯模型中，期权的Delta值表示__________。

8.在蒙特卡洛模拟中，随机数生成器通常采用__________方法。

9.布莱克-斯科尔斯模型中，期权的Gamma值表示__________。

10.在金融衍生品定价中，蒙特卡洛模拟方法适用于__________。

二、判断题（每题2分，共20分）

1.Black-Scholes模型适用于欧式期权，但不适用于美式期权。（）

2.马尔可夫链的状态转移概率矩阵是时不变的。（）

3.风险价值（VaR）可以完全捕捉投资组合的所有风险。（）

4.伊藤引理适用