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股票多因子系列：风险模型应用之协方差矩阵估计篇.pdfVIP

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  • 2026-06-01 发布于北京
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股票多因子系列：风险模型应用之协方差矩阵估计篇.pdf

    正文目录

    1前言3

    2因子协方差矩阵估计5

    2.1因子协方差矩阵的原始估计5

    2.2因子协方差矩阵的Newey-West调整5

    2.3特征因子调整法7

    2.4因子波动率偏误调整11

    3特质性收益协方差矩阵估计13

    3.1特质性风险的Newey-West调整13

    3.2特质性风险的结构化模型调整14

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