1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 金融/投资/证券
  5. 财经资料

金工共识的力量，基于公募基金高频持仓的择时与行业轮动策略.pdf

金工共识的力量，基于公募基金高频持仓的择时与行业轮动策略.pdf

    金工

    内容目录

    1.基金股票持仓数据的特征与痛点4

    2.基于重仓股行业补全的高频仓位测算方法7

    2.1.补截面：使用重仓股行业补全法还原持仓8

    2.2.补时序：Lasso回归得到净值隐含仓位9

    3.基金研究反哺资产配置的应用案例11

    3.1.择时指标FACT：刻画机构配置与行情的共振效应12

    3.2.基于基金高频仓位探索增/存量市通用的行业轮动规则15

    4.结论21

    5.风

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >