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2026年证券从业《资产配置》模拟试卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：__________

一、选择题(每题2分，总共10题)

1.资产配置的基本原则不包括以下哪一项？

A.分散化原则

B.风险与收益匹配原则

C.期限匹配原则

D.个性化原则

2.以下哪种投资策略属于长期资产配置？

A.主动投资策略

B.被动投资策略

C.战略资产配置

D.调整型资产配置

3.在资产配置过程中，以下哪种方法不属于风险度量工具？

A.标准差

B.偏度

C.夏普比率

D.熵权法

4.以下哪种资产类别通常被认为具有较低的相关性？

A.股票

B.债券

C.大宗商品

D.现金

5.在资产配置中，以下哪种方法不属于多因素模型？

A.Fama-French三因子模型

B.Carhart四因子模型

C.Markowitz均值-方差模型

D.CapitalAssetPricingModel

6.以下哪种投资组合构建方法不属于现代投资组合理论？

A.均值-方差优化

B.分散化投资

C.有效前沿

D.费用比率分析

7.在资产配置中，以下哪种方法不属于情景分析？

A.历史模拟

B.蒙特卡洛模拟

C.敏感性分析

D.马科维茨模型

8.以下哪种资产类别通常被认为具有高流动性？

A.房地产

B.股票

C.私募股权

D.