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2026年时间序列分析方法及预测模型建立探讨题

一、单选题（每题2分，共10题）

1.在时间序列分析中，以下哪种方法适用于处理具有显著季节性波动的数据？（）

A.ARIMA模型

B.季节性ARIMA模型（SARIMA）

C.状态空间模型

D.机器学习模型

2.以下哪个指标通常用于评估时间序列预测模型的均方误差？（）

A.R2（决定系数）

B.MAPE（平均绝对百分比误差）

C.RMSE（均方根误差）

D.AIC（赤池信息准则）

3.时间序列的平稳性检验通常使用哪种方法？（）

A.相关性分析

B.自相关函数（ACF）和偏自相关函数（PACF）

C.绘制时间序列图

D.线性回归分析

4.在ARIMA模型中，参数p、d、q分别代表什么？（）

A.自回归项数、差分次数、移动平均项数

B.移动平均项数、自回归项数、差分次数

C.差分次数、移动平均项数、自回归项数

D.移动平均项数、差分次数、自回归项数

5.以下哪种方法适用于处理具有长期依赖性的时间序列数据？（）

A.ARIMA模型

B.季节性ARIMA模型（SARIMA）

C.随机游走模型

D.机器学习模型

6.在时间序列分析中，以下哪种方法适用于处理具有非线性趋势的数据？（）

A.ARIMA模型

B.指数平滑法

C.分解法

D.神经