2026年证券投资分析师考试《投资组合管理》真题卷.docVIP

2026年证券投资分析师考试《投资组合管理》真题卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.在投资组合管理中，以下哪一项不是现代投资组合理论的核心要素？

A.风险分散化

B.资产配置

C.无风险利率

D.交易成本

2.根据资本资产定价模型（CAPM），以下哪一项是影响资产预期收益的关键因素？

A.资产的流动性

B.市场的系统性风险

C.资产的账面价值

D.企业的盈利能力

3.在马科维茨投资组合理论中，以下哪一项是衡量投资组合风险的指标？

A.标准差

B.市盈率

C.贝塔系数

D.股息率

4.以下哪种投资策略属于主动投资策略？

A.指数基金

B.均值回归

C.分散投资

D.被动跟踪

5.在投资组合管理中，以下哪一项是衡量投资组合与市场相关性程度的指标？

A.夏普比率

B.贝塔系数

C.资本资产定价模型

D.风险价值

6.以下哪种投资工具通常用于对冲投资组合的风险？

A.股票

B.期权

C.债券

D.期货

7.在投资组合管理中，以下哪一项是衡量投资组合预期收益与风险调整后收益的指标？

A.夏普比率

B.特雷诺比率