2025CFA二级投管模拟题附做题时间规划表帮你把控考场节奏.docVIP

2025CFA二级投管模拟题附做题时间规划表帮你把控考场节奏

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.以下哪种投资组合管理策略更侧重于长期投资和资产配置？

A.市场时机策略

B.买入并持有策略

C.战术资产配置策略

D.动态资产配置策略

2.关于风险预算，下列说法正确的是？

A.风险预算只考虑市场风险

B.风险预算是将风险分配到不同资产或策略上

C.风险预算不考虑投资者的风险偏好

D.风险预算主要用于短期投资

3.下列哪种业绩评估指标考虑了风险调整？

A.总收益率

B.夏普比率

C.持有期收益率

D.简单收益率

4.在投资组合中，分散化的主要目的是？

A.提高收益率

B.降低系统性风险

C.降低非系统性风险

D.增加投资组合的波动性

5.战术资产配置与战略资产配置的主要区别在于？

A.战术资产配置更注重长期目标

B.战术资产配置调整频率更高

C.战略资产配置不考虑市场因素

D.战略资产配置不涉及资产类别选择

6.对于主动投资组合管理，以下说法错误的是？

A.主动投资旨在超越市场基准

B.主动投资需要进行大量的研究和分析

C.主动投资的成本通常较低

D.主动投资可能面临较高的风险

7.以下哪种风险管理工具可以用于对冲利率风险？

A.股票期权

B.外汇期货

C.利率互换

D.商品期货

8.投资组合的有效前