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2026年FOF基金投研人员绩效考核

一、单选题（共10题，每题2分，合计20分）

1.在评估FOF组合的长期风险调整后收益时，以下哪个指标最为常用？

A.夏普比率

B.特雷诺比率

C.詹森指数

D.信息比率

2.假设某FOF策略要求底层基金的行业配置分散度不低于70%，以下哪种方法最能有效监控此要求？

A.累积分布图分析

B.行业权重敏感性测试

C.资产配置矩阵分析

D.历史回撤分析

3.在中国市场，以下哪种FOF子基金筛选标准最能体现“性价比”原则？

A.过去三年绝对收益排名前20%

B.过去五年风险调整后收益（如SAR值）领先

C.基金规模超过50亿元

D.管理人从业年限超过10年

4.当FOF组合中某子基金因政策调整面临流动性风险时，以下哪种应对措施最符合“风险隔离”原则？

A.立即清仓该基金并全仓买入替代品

B.降低该基金在组合中的权重至10%以下

C.增加同类型其他基金的配置以对冲风险

D.延长持有期以等待政策明朗

5.在构建FOF组合时，以下哪种方法最能体现“逆向投资”策略？

A.配置近期表现靠前的热门基金

B.主动规避近期涨幅较大的行业

C.均衡配置所有申赎活跃的基金

D.优先选择规模超过100亿元的基金

6.针对中国A股市场，以下哪种FOF组合的周期性调整方法最为科