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FRM二级模拟考试二答案及.pdfVIP

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  • 2026-06-02 发布于北京
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FRM二级模拟考试二答案及.pdf

    唯一专业CFAFRM全程+讲义

    教育专业·领先·增值

    2016年5月FRM二级(二)

    1.：B

    在RAROC模型中，支持所需经济资本的计算可以使用以下：

    所需资本BD+B

    RAWN(UNDRAWNLEF)CF

    其中，LEF表示等值系数，CF表示资本系数。因此，初始所需的经济资本计

    算如下：[(10亿×0.3)+(10亿×0.7×0.35)]×0.025=0.0136亿如果实施变更，所需资

    本将为：[(10亿×0.3)+(10亿×0.7×0.7)]×0.025=0.0198亿因此，额外所需的经济资

    本为19.75–13.625=6.13百万。

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