《银行管理》银行从业资格考试(初级)复习要点详解(2026年).docxVIP

银行从业资格考试《银行管理》(初级)梳理难点

一、风险管理

1.风险的分类与度量

信用风险：借款人无法按合同约定的期限和方式履行还款义务的风险。

度量工具：信用评分模型（如PD,LGD,EAD）。

最核心指标：贷款损失率（LLR）。

市场风险：因市场价格（利率、汇率、股票价格等）变动导致银行表内及表外业务发生损失的风险。

度量工具：VaR（风险价值）模型。

操作风险：因不完善或失败的内部程序、人员、系统或外部事件导致损失的风险。

度量工具：损失分布法（LDA）。

主要来源：内部欺诈、外部欺诈、流程管理不当。

流动性风险：银行无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期负债、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

度量工具：流动性覆盖率（LCR）、净稳定资金比率（NSFR）。

监管要求：LCR≥100%，NSFR≥100%。

法律风险：因违反法律法规、规则、准则或因疏忽未能遵守法律、规则、准则及程序，而可能受到法律制裁、监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险。

重点关注：合规性审查、合同有效性、知识产权保护。

2.风险管理的策略

风险规避：完全避免某些高风险业务。

风险降低：通过分散投资、加强内部控制等手段降低风险。

风险转移：将风险部分或全部转移给第三方（如保险、担保）。

风险接受：在风险可控的前提下，有选择地接受一定水平的风险。

二、银行监管与合规