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中国商业银行操作风险量化：模型构建与实践应用

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

在全球金融市场蓬勃发展的当下，商业银行作为金融体系的关键支柱，其业务范围不断拓展，创新步伐持续加快。然而，伴随而来的是操作风险的日益凸显，成为商业银行稳健运营与可持续发展的重大挑战。

近年来，操作风险事件频繁发生，给商业银行造成了巨大的损失。从国际层面来看，1995年，具有233年历史的巴林银行因交易员里森违规进行未经授权及隐匿的期权和期货交易，最终导致银行倒闭，总损失高达13亿美元。日本大和银行驻纽约分行雇员井口俊英从1984年开始在账目中隐瞒交易损失，在长达11年的时间