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2026年财管《风险》真题汇编

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.在风险管理中，以下哪项属于风险管理的核心步骤？

A.风险识别

B.风险评估

C.风险控制

D.以上都是

2.标准差是衡量投资组合风险的常用指标，以下哪项说法是正确的？

A.标准差越大，投资组合的风险越高

B.标准差越小，投资组合的预期收益越高

C.标准差不能反映投资组合的系统性风险

D.标准差只适用于单一资产的风险衡量

3.以下哪种金融工具通常用于对冲利率风险？

A.期货合约

B.期权合约

C.互换合约

D.远期合约

4.在资本资产定价模型（CAPM）中，以下哪项是市场风险溢价的关键组成部分？

A.无风险利率

B.通货膨胀率

C.市场组合的预期收益率

D.以上都是

5.假设某公司股票的贝塔系数为1.5，无风险利率为3%，市场组合的预期收益率为8%，根据CAPM模型，该公司股票的预期收益率应为多少？

A.6.0%

B.7.5%

C.9.0%

D.10.5%

6.在投资组合管理中，以下哪种策略通常用于降低非系统性风险？

A.分散投资

B.趋势投资

C.价值投资