2026年财管《风险》真题模拟.docVIP

2026年财管《风险》真题模拟

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.在风险管理中，以下哪一项不属于风险管理的目标？

A.减少风险发生的可能性

B.控制风险发生的频率

C.提高风险发生的收益

D.优化风险应对策略

2.风险厌恶系数较高的投资者，通常更倾向于选择哪种投资组合？

A.高风险高收益的股票

B.低风险低收益的债券

C.股票和债券的混合投资

D.纯粹的投机性资产

3.以下哪种方法不属于风险转移的范畴？

A.购买保险

B.分包合同

C.风险自留

D.购买期货合约

4.在风险价值（VaR）模型中，假设某投资组合的日VaR为1百万美元，置信水平为95%，则意味着在95%的情况下，每日的最大损失不会超过多少？

A.1百万美元

B.2百万美元

C.0.05百万美元

D.无法确定

5.以下哪种指标通常用于衡量投资组合的波动性？

A.贝塔系数

B.夏普比率

C.标准差

D.资本资产定价模型（CAPM）

6.在蒙特卡洛模拟中，以下哪一项是关键步骤？

A.选择合适的分布模型

B.收集历史数据

C.计算风险价值（VaR）

D.确定投资组合