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有限长非平稳时间序列模拟方法的探索与实践

一、引言

1.1研究背景与意义

在自然科学、社会科学以及工程技术等众多领域中，时间序列数据广泛存在，它是按照时间顺序排列的观测值序列，蕴含着丰富的信息，能够反映事物随时间的发展变化规律。其中，有限长非平稳时间序列由于其均值、方差或自协方差等统计特性随时间发生变化，相较于平稳时间序列，具有更高的复杂性和研究难度，但在实际应用中却更为普遍。

以金融市场为例，股票价格、汇率、利率等金融数据的波动往往呈现出非平稳的特征。股票市场的价格走势不仅受到宏观经济环境、公司财务状况、行业竞争格局等多种因素的影响，还受到投资者情绪、市场预期等不确定性因素的干扰，导致其时