鹰潭职业技术学院《金融计量学》2025-2026学年期末试卷.docxVIP

鹰潭职业技术学院《金融计量学》2025-2026学年期末试卷

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1.在金融计量学中，用于描述资产收益率分布特征的常用模型是（）。

A.线性回归模型B.矩估计方法C.GARCH模型D.因子分析模型

2.马科维茨投资组合理论的核心思想是（）。

A.风险最小化B.收益最大化C.风险与收益的均衡D.市场效率最大化

3.金融时间序列分析中，ARIMA模型主要用于（）。

A.解释变量之间的因果关系B.描述变量之间的长期均衡关系C.模拟金融资产收益率的自相关性D.分析宏观经济指标的动态变化

4.VaR模型的计算方法中，历史模拟法的基本原理是（）。

A.基于理论分布假设B.基于实际历史数据C.基于蒙特卡洛模拟D.基于参数估计

5.在金融风险管理中，压力测试的主要目的是（）。

A.评估正常市场条件下的风险B.评估极端市场条件下的风险C.评估信用风险D.评估市场风险

6.下列哪种方法不属于金融计量学中的非参数估计方法？（）

A.线性回归B.样本分位数C.核密度估计D.稳健回归

7.在资产定价模型中，套利定价理论（APT）与资本资产定价模型（CAPM）的主要区别在于（）。

A.套利定价理论考虑了多个因素B.套利定价理论不考虑市场组合C.套利定