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金工
基于筹码分层结构的端到端AI因子
研究
2026年6月02日│中国内地深度研究
人工智能105：基于筹码分层结构的端到端AI因子
筹码分布反映市场参与者在不同成本区间上的存量持仓结构，是刻画投资者
盈亏状态、交易摩擦和行为博弈的重要量价特征。本文从筹码龄和投资者类
型两个维度构建筹码分层结构，并使用AI模型对其进行端到端建模。实验
结果显示，筹码分层结构中蕴含较强的非线性Alpha信息，其中筹码龄分层
因子表现最优，2016-12-30至2026-05-29的回测区间内，单因子
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