2020年CFA二级《数量方法》估分专用真题及答案.docVIP

2020年CFA二级《数量方法》估分专用真题及答案

一、单项选择题，(总共10题，每题2分)

1.在多元回归中，若两个解释变量相关系数为0.85，则最可能出现的后果是

A.标准误被低估，t统计量被高估

B.标准误被高估，t统计量被低估

C.系数估计值不再一致

D.残差平方和显著下降

2.当ARCH(1)检验的p值为0.003时，正确的处理方法是

A.使用Newey-West标准误

B.采用一阶差分模型

C.引入条件异方差模型

D.直接接受原假设

3.对带有一阶序列相关的AR(1)误差项，若ρ=0.65，则广义差分变换后残差的方差为原误差方差的

A.0.35倍

B.0.58倍

C.0.42倍

D.0.65倍

4.在Logit模型中，解释变量边际效应的最大值出现在

A.概率为0.5处

B.概率为0处

C.概率为1处

D.概率为0.25处

5.若样本外RMSE比样本内RMSE高35%，则最合理的推断是

A.模型存在过度拟合

B.解释变量不足

C.异方差严重

D.多重共线性

6.对平稳AR(2)过程，其自相关函数呈

A.指数衰减

B.正弦衰减

C.线性衰减

D.截尾

7.当使用K-fold交叉验证时，随着K