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2026年金融数学考试题库及答案

一、填空题（每题2分，共20分）

1.在金融数学中，______是用来描述资产价格随机行为的数学模型。

2.期权定价的______假设是所有投资者都是风险中性的。

3.在Black-Scholes模型中，期权价格与标的资产价格的波动率______。

4.马尔可夫链是一种用于描述系统状态转移的______过程。

5.在金融衍生品中，______是一种允许买方在特定时间内以特定价格购买或出售一定数量资产的合约。

6.风险价值（VaR）是一种衡量投资组合在特定时间范围内可能遭受的______的指标。

7.在蒙特卡洛模拟中，______是通过随机抽样来估计金融衍生品价格的方法。

8.套利定价理论（APT）认为资产收益率由______个共同因素驱动。

9.在金融数学中，______是用来衡量投资组合中不同资产之间相互关系的指标。

10.久期是衡量债券价格对利率变化的敏感性的______。

二、判断题（每题2分，共20分）

1.Black-Scholes模型适用于所有类型的期权。（×）

2.马尔可夫链是一种连续时间过程。（×）

3.风险价值（VaR）可以完全消除投资风险。（×）

4.蒙特卡洛模拟是一种确定性方法。（×）

5.套利定价理论（APT）假设市场是有效的。（×）

6.久期越长，债券价格对利率变化的敏感性越低。（×）