移动平均线综合交易系统及其优化策略.pdfVIP

移动平综合系统

本系统见于LARSKESTNER所著的《计量技术操盘策略（下）》一书

最佳化程序是很重要的概念，我设计一种移动平均系统，可以简化参数最佳化程序。移动平均汇合方

法（movingaverageconfluencemethod）不采用最佳化参数值，而是检视所有参数组合讯号，唯有所有讯号

一致性达到某最小门槛，才进场。

基本上，我们仍采用两条移动平的穿越系统，短期的长度设定为一到二十天之间，长期的

长度始终是短期的四倍。所以，可能的参数组合会包括1天/4天、2天/8天―――20天/80天等20组。

短期向上穿越长期，代表买进讯号；短期向下穿越长期，代表卖出信号。每天我们都检

视20组参数的信号，计算发出买进信号的参数组合数量百分率。这个百分率读数就代表“移动平

均汇合统计量“（MACS），然后绘制为走势图。

举例来说，如果1