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2022高校期末时间序列分析押题卷及答案.doc

2022高校期末时间序列分析押题卷及答案.doc

    2022高校期末时间序列分析押题卷及答案

    一、单项选择题(总共10题，每题2分)

    1.时间序列的核心特征不包括（）

    A.趋势性B.季节性C.周期性D.确定性

    2.宽平稳时间序列的二阶矩条件不包含（）

    A.均值为常数B.方差为常数C.协方差仅与时间差有关D.所有奇数阶矩为零

    3.AR(1)模型参数φ?的平稳域是（）

    A.|φ?|1B.|φ?|=1C.|φ?|1D.任意实数

    4.MA(q)模型自相关函数（ACF）的特征是（）

    A.q阶截尾B.p阶截尾C.拖尾D.先拖尾后截尾

    5.ARMA(p,q)模型中，当p=0时退化

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