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2026年基金从业资格考试投资组合构建分析含解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（每题只有一个正确选项，请将正确选项的代表字母填写在答题卡相应位置。每题1分，共40分）

1.下列关于投资组合风险的说法中，正确的是（）。

A.投资组合的风险一定等于单个资产风险的加权平均

B.分散化投资可以有效降低甚至消除非系统性风险

C.投资组合的期望收益率是单个资产期望收益率的加权平均

D.系统性风险可以通过选择足够多的资产来完全规避

2.马科维茨投资组合理论的核心思想是（）。

A.风险越低，收益越高

B.只有风险最高的投资组合才可能带来最高收益

C.在给定风险水平下，寻求最高预期回报；或在给定预期回报下，寻求最低预期风险

D.投资者都是风险偏好者，会追求无限高的收益

3.某投资者选择投资组合时，主要关注不同资产之间的价格联动关系，目的是降低整体投资风险。这种投资理念最符合（）。

A.效用最大化理论

B.风险厌恶理论

C.分散化投资原则

D.资本资产定价模型

4.无差异曲线向上倾斜且凸向原点的形状，反映了（）。

A.投资者对风险的厌恶程度随着收益增加而增加

B.投资者对风