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六安应用科技职业学院《金融计量学》2025-2026学年期末试卷

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1.金融计量学的主要研究方法是（）。

A.实证研究B.理论推导C.案例分析D.文献综述

2.在金融计量模型中，ARIMA模型主要用于（）。

A.趋势分析B.季节性分析C.模型选择D.残差检验

3.下列哪项不属于金融时间序列的常见特征（）。

A.平稳性B.自相关性C.异方差性D.线性关系

4.在金融计量分析中，VAR模型的主要优势是（）。

A.模型简单B.实时性强C.可解释性高D.适用于小样本

5.金融计量学中，GARCH模型主要用于（）。

A.预测波动率B.模型选择C.参数估计D.风险管理

6.下列哪项指标常用于衡量金融资产的风险（）。

A.Beta系数B.Alpha系数C.R-squared系数D.Durbin-Watson系数

7.在金融计量模型中，OLS估计的基本假设是（）。

A.异方差性B.自相关性C.多重共线性D.线性关系

8.金融计量学中，蒙特卡洛模拟主要用于（）。

A.参数估计B.风险评估C.模型选择D.数据分析

9.下列哪项方法常用于处理金融时间序列的异方差性（）。

A.ARIMA模型B.GARCH模型C.