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2025年CFA二级投资组合管理考前急救模拟卷7天速提20分

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.多因子模型中的HML因子对应的是以下哪种因子？

A.动量因子

B.价值因子

C.规模因子

D.质量因子

2.对冲基金的全球宏观策略主要通过以下哪种方式获取收益？

A.利用全球经济和政治事件导致的资产价格波动

B.持有被低估证券同时卖空被高估证券

C.投资于公司重大事件如并购重组

D.专注于固定收益证券的套利

3.主动投资管理中，信息比率（IR）与信息系数（IC）、投资广度（BR）的关系是？

A.IR=IC×BR

B.IR=IC/BR

C.IR=IC×平方根(BR)

D.IR=IC+BR

4.以下关于战术资产配置（TAA）的描述正确的是？

A.基于长期投资目标和风险承受能力制定

B.短期调整资产比例以利用市场错误定价

C.不考虑市场短期波动

D.是资产配置的核心长期策略

5.历史模拟法计算VaR的主要特点是？

A.依赖历史数据，无需假设收益分布

B.假设收益服从正态分布

C.计算复杂且需要大量参数估计

D.只能用于线性资产组合

6.ESG投资中的整合策略是指？

A.排除不符合ESG标准的公司

B.将ESG因素纳入传统财务分析框架

C.仅投资于ESG评分最高的公司

D.利用ESG因素进行