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“量价淘金”选股因子系列研究：基于订单聚集现象的高频量价因子研究.docx

“量价淘金”选股因子系列研究：基于订单聚集现象的高频量价因子研究.docx

    内容目录

    TOC\o1-3\h\z\u一、前言 4

    二、订单聚集因子构建的整体框架 6

    因子构建的体系化思路 6

    因子高效生产的优化思路 7

    三、步骤详解：订单分类聚集识别 9

    订单分类：谁在聚集 9

    聚集识别：何时聚集 10

    固定窗口法 10

    动态窗口法 10

    四、步骤详解：统计量提取日内聚合 13

    统计量提取：关注何种量价特征 13

    各种维度的委托特征 13

    各种维度的成交特征 14

    委托-成交交叉比值特征 15

    量价相关性特征 16

    4.1.5小结 17

    日内聚合：如何降频为日度因子 17

    五、订单聚

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