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2026年金融行业风险管理策略试题及答案

1.单项选择题（每题1分，共20分）

1.12026年巴塞尔协议IV对全球系统重要性银行（G-SIBs）提出的“总损失吸收能力（TLAC）”最低要求，占风险加权资产的比例为

A.13.5%?B.16%?C.18%?D.20%

答案：C

1.2在气候风险情景分析中，NGFS于2025年发布的“延迟转型”情景下，2030年欧盟碳价被设定为

A.85欧元/吨?B.120欧元/吨?C.160欧元/吨?D.250欧元/吨

答案：C

1.3根据2026年实施的《欧盟数字运营韧性法案》（DORA），对第三方ICT服务提供商的“关键合同”审查周期为

A.每季度?B.每半年?C.每年?D.每两年

答案：C

1.4使用极值理论（EVT）计算操作风险VaR时，阈值u的选取应满足

A.平均超出量函数呈线性?B.超出量数目大于总样本5%?C.形状参数ξ0?D.阈值高于99分位数

答案：A

1.52026年国内商业银行“个人住房按揭贷款”集中度风险资本附加，按央行差别化住房信贷政策，对“三道红线”全踩中的房企对应贷款权重为

A.100%?B.125%?C.150%?D.200%

答案：D

1.6在流动性覆盖率（LCR）计算中，零售小企业客户“稳定存款”的流失率系数为

A.5%?B.10%?C.15%?D.25