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六安应用科技职业学院《资本资产定价》2025-2026学年期末试卷

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1.资本资产定价模型的核心假设之一是投资者可以无成本地进行借贷，以下哪项不属于该假设的范畴？

A.投资者可以自由借贷无风险利率的资金

B.投资者可以无限地分散投资组合

C.投资者具有相同的风险偏好

D.投资者可以完美地预测市场未来走势

2.根据资本资产定价模型，以下哪项因素会影响某项资产的预期收益率？

A.资产的流动性B.资产的市场价格

C.资产的系统性风险D.资产的账面价值

3.以下哪项指标可以用来衡量投资组合的系统性风险？

A.标准差B.贝塔系数

C.夏普比率D.资本资产定价模型

4.根据资本资产定价模型，以下哪项资产的风险溢价最高？

A.无风险资产B.低贝塔系数的资产

C.高贝塔系数的资产D.高风险资产

5.以下哪项陈述正确描述了资本资产定价模型的适用范围？

A.仅适用于成熟市场B.仅适用于小型企业

C.适用于各类投资者和市场D.仅适用于长期投资

6.根据资本资产定价模型，以下哪项因素不会影响资产的风险溢价？

A.市场的预期收益率B.无风险利率

C.资产的预期收益率D.资产的系统性风险

7.以下哪项指标可以用来衡量投资组合的预期收益率与风险之间的平衡？

A.标准差B.