2026年基金从业资格考试金融衍生品交易风险控制含解析.docxVIP

2026年基金从业资格考试金融衍生品交易风险控制含解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意）

1.某基金管理人预期市场利率将下降，因此买入了一份利率看跌期权，该基金管理人主要面临的风险是？

A.利率上升导致基金净值下跌的风险

B.利率下降导致基金投资收益缩小的风险

C.期权卖方违约导致无法履约的风险

D.期权费支出导致投资成本增加的风险

2.在金融衍生品交易中，由于交易对手方无法履行合约义务而给基金带来损失的风险被称为？

A.市场风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.操作风险

3.基金公司为了控制衍生品交易的市场风险，通常会设定风险价值（VaR）限额。VaR限额主要针对哪种风险？

A.信用风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.法律合规风险

4.某基金在持有衍生品头寸期间，由于市场波动剧烈导致无法在合理价格下卖出头寸，从而可能遭受损失。这种风险属于？

A.市场风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.操作风险

5.对金融衍生品风险进行计量和管理的系统，通常被称为？

A.交易授权系统

B.风险管理