南昌大学科学技术学院《现代金融统计》2025-2026学年期末试卷.docxVIP

南昌大学科学技术学院《现代金融统计》2025-2026学年期末试卷

一、单项选择题（本大题共15小题，每小题2分，共30分）

1.在金融统计中，用于衡量资产波动性的指标是（）。

A.市净率B.贝塔系数C.股息率D.市盈率

2.下列哪种方法不属于时间序列分析中的预测方法？（）

A.ARIMA模型B.移动平均法C.回归分析D.灰色预测模型

3.在金融风险评估中，VaR模型的核心假设是（）。

A.市场有效性B.正态分布C.风险传染D.均值回归

4.下列哪个指标通常用于衡量银行的流动性风险？（）

A.资产负债率B.流动比率C.杠杆率D.利润率

5.金融统计中的“久期”主要用于衡量（）。

A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.利率风险

6.在金融数据挖掘中，决策树算法的核心是（）。

A.线性回归B.逻辑回归C.聚类分析D.分支与合并

7.下列哪个金融工具通常具有高流动性？（）

A.股票B.债券C.期货D.期权

8.在金融统计中，用于衡量数据离散程度的指标是（）。

A.均值B.中位数C.标准差D.算术平均数

9.金融统计中的“杠杆率”主要用于衡量（）。

A.盈利能力B.偿债能力C.成长能力D.运营能力

10.在金融风险评估中，压力测试的核心是（）