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基金产品管理与风险控制手册（执行版）

第1章基金产品全生命周期管理

1.1产品立项与可行性研究

项目启动阶段需由投资总监牵头，组建包含基金经理、风控专家及合规官的专项小组，首先明确基金的投资目标、风险偏好及预期收益，并依据监管要求完成《基金募集说明书》初稿的撰写，确保核心要素如管理人、托管人、基金规模及运作方式符合法律法规。开展全面的可行性研究，通过历史数据回溯与情景模拟，测算不同市场环境下基金的夏普比率、最大回撤及流动性覆盖率，重点识别单一资产集中度风险，确保基金在极端行情下的生存能力不低于监管规定的最低标准。

进行初步的资源匹配评估，分析拟招募的投资者群体特征，计算目标客群的平均风险承受能力，验证现有风控指标体系能否有效覆盖该类投资者的风险暴露，避免因投资者结构不匹配导致合规隐患。组织多轮专家论证会，邀请行业资深人士对投资逻辑、投资策略及风控措施进行质询，重点审查是否存在利益输送、内幕交易或违规承诺收益等潜在问题，形成书面《可行性研究评审意见书》作为立项依据。制定详细的《项目进度计划表》，明确从立项审批到正式备案的每一个时间节点，设定关键里程碑（如投决会召开日、风控模型上线日、监管提交日），实行倒排工期，确保项目按期推进，不留死角。

启动内部预审流程，由总行合规部对立项材料进行形式审查，重点检查法律条款的准确性、数据测算的合理性及流程文件的完整性，对发现的问