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2026年基金从业资格考试资产配置与基金组合管理含解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（以下各题只有一个正确答案，请将正确答案选项字母填写在答题卡相应位置。）

1.下列关于资产配置的说法中，错误的是（）。

A.资产配置是投资管理中最重要的环节之一

B.资产配置主要依据投资者风险承受能力和投资目标

C.资产配置决策主要关注单一资产类别的选择

D.资产配置旨在通过分散化降低整个投资组合的系统性风险

2.根据马科维茨投资组合理论，投资者在构建有效前沿上的投资组合时，主要考虑的因素是（）。

A.期望收益和投资成本

B.期望收益和风险（以标准差衡量）

C.投资期限和流动性需求

D.通货膨胀率和利率水平

3.资本市场线（CML）描述的是（）。

A.不同风险水平下投资者可以获得的最优风险组合

B.无风险资产与风险资产组合构成的投资组合的预期收益与风险关系

C.特定资产类别的预期收益与风险之间的关系

D.投资组合管理中成本与绩效的权衡关系

4.下列关于夏普比率（SharpeRatio）的说法中，正确的是（）。

A.它衡量的是投资组合的总风险

B.它衡量的是投资组合每单位