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金融概率考试题及答案

一、单项选择题（本大题共5小题，每小题6分，共30分）

1.设随机变量$X$服从标准正态分布$N(0,1)$，则$P(X1.96)$的值约为（）。

A.0.025

B.0.05

C.0.975

D.0.95

答案：A

2.在金融随机过程中，布朗运动具有（）性质。

A.独立增量

B.非平稳增量

C.增量服从指数分布

D.增量服从泊松分布

答案：A

3.根据风险中性定价原理，在风险中性测度下，所有可交易资产的期望收益率等于（）。

A.市场无风险利率

B.市场风险溢价

C.资产的波动率

D.资产的贝塔系数

答案：A

4.设股票价格$S_t$服从几何布朗运动，则$\ln(S_t)$服从（）分布。

A.正态分布

B.指数分布

C.对数正态分布

D.泊松分布

答案：C

5.伊藤引理主要用于解决（）问题。

A.确定性变量的微分

B.随机过程函数的微分

C.离散变量的求和

D.概率密度的积分

答案：B

二、计算题（本大题共4小题，每小题12.5分，共50分）

1.假设某股票当前价格为