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不确定性管理框架下资产配置效率提升研究

目录

一、内容概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2研究目的与内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.3研究方法与技术路线．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

二、不确定性管理框架的基础理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.1资产配置效率定义与衡量．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.2不确定性环境下的风险控制体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

三、资产管理策略的创新路径．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.1资产定价模型的演化分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.1.1传统资产定价理论的局限．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

3.1.2新兴环境下的估价模型应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

3.2风险调节型配置方案设计．．．．．．．