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培训课件：使用因子分域提升指数增强组合超额收益.pdf

培训课件：使用因子分域提升指数增强组合超额收益.pdf

    权

    益

    量

    化

    研

    究

    2026年06月07日使用因子分域提升指数增强组合超

    量额收益

    化

    策

    略

    ⚫在专题报告《如何解决量化组合的波动率分布有偏问题》中，我们提出对股票按照波动率

    的高低进行分域，发现适度放松高波组的个股权重偏离约束，能同时带来提升超额收益和

    证

    券减少最大回撤的效果。在这个结论的基础上，本篇报告

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