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长期导向型资本配置的风险度量指标体系设计

目录

一、内容概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

（一）背景介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

（二）研究意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

二、相关概念界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

（一）长期导向型资本配置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

（二）风险度量指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

三、风险度量指标体系构建原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

（一）全面性原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

（二）科学性原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

（三）可操作性原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

四、风险度量指标体系框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

（一）宏观