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202年基金从业资格考试基金风险管理含解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意）

1.基金投资组合中，通过分散投资于不同行业、不同地区的资产来降低风险，属于风险管理的哪种策略？

A.风险规避

B.风险降低

C.风险转移

D.风险承担

2.下列哪项不属于基金运作中常见的市场风险因素？

A.利率变动

B.汇率变动

C.投资者情绪波动

D.托管人更换

3.VaR（ValueatRisk）衡量的是在给定置信水平和持有期内，投资组合可能遭受的最大潜在损失。关于VaR，以下说法正确的是？

A.VaR能告诉你实际损失一定会超过这个数值。

B.VaR度量的是尾部风险，即极端损失的可能性。

C.VaR的计算不考虑投资组合中各资产之间的相关性。

D.VaR越高，代表投资组合越稳健。

4.基金管理人未按照基金合同约定的投资策略进行投资，损害基金份额持有人利益的行为，主要违反了基金风险管理的哪项原则？

A.有效性原则

B.全面性原则

C.审慎性原则

D.适应性原则

5.操作风险是指由于不完善或失败的内部程序、人员、系统或外部事件导致损失