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基于数据分析的量化投资策略实践

目录

一、内容概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

二、数据洞察．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

三、信号挖掘．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

3.1信号模式识别与特征选择机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

3.2高频与另类数据的开发利用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.3机器学习方法在信号筛选中的应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.4压力测试与稳健性检查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

四、模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

4.1因子模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

4.2组合优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

4.3交易规则精化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

4.4模