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大一金融投资组合管理基础考试题及答案

一、单选题（每题3分，共30分）

1.以下关于投资组合的说法，正确的是（）

A.投资组合只能由股票组成

B.投资组合能降低系统性风险

C.投资组合能分散非系统性风险

D.投资组合的风险一定低于单个资产的风险

2.计算投资组合的预期收益率时，需要考虑的因素是（）

A.各资产的预期收益率和方差

B.各资产的预期收益率和协方差

C.各资产的预期收益率和投资比重

D.各资产的方差和投资比重

3.投资组合的标准差衡量的是（）

A.投资组合的预期收益率

B.投资组合的风险

C.投资组合的流动性

D.投资组合的收益稳定性

4.当两种资产的收益率完全正相关时，投资组合的风险（）

A.等于两种资产风险之和

B.大于两种资产风险之和

C.小于两种资产风险之和

D.无法确定

5.有效投资组合是指（）

A.在相同风险下预期收益率最高的组合

B.在相同预期收益率下风险最高的组合

C.风险和预期收益率都最低的组合

D.风险和预期收益率都最高的组合

6.以下哪种方法可以用来构建投资组合（）

A.均值-方差分析

B.资本资产定价模型

C.套利定价理论

D.以上都是

7.投资组合中资产数量增加时，组合的风险（）

A.不变

B.增加

C.降低

D.无法确定

8.市场组合是指（