基于Vine Copula方法的区域性金融危机传染效应深度剖析与实证研究.docx

基于VineCopula方法的区域性金融危机传染效应深度剖析与实证研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在全球经济一体化的进程中，各国金融市场之间的联系日益紧密。区域性金融危机的爆发不再局限于单一国家或地区，其影响往往迅速蔓延至周边乃至全球范围，给世界经济带来巨大冲击。20世纪90年代的东南亚金融危机，从泰国开始，迅速波及马来西亚、印度尼西亚、韩国等国家，导致这些国家货币大幅贬值、股市暴跌、企业大量倒闭，经济增长严重受挫，甚至引发了部分国家的政治动荡。这场危机还对全球金融市场和经济增长产生了深远影响，使得国际投资者对新兴市场的信心遭受重创，资金纷纷撤离，造成全球金融市场的动荡不安。又