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2026年金融市场的市场风险试题及答案

1.单项选择题（每题1分，共20分）

1.12026年3月，某欧洲银行使用历史模拟法计算其交易账户一日99%VaR，发现过去250个交易日中最大单日损失为-€112mn。若该行决定采用“权重衰减”方式对历史收益率赋权，衰减因子λ=0.995，则对250日前收益率的权重约为

A.0.00%?B.0.28%?C.0.74%?D.1.00%

答案：B

1.2在巴塞尔Ⅲ最终版（BaselIIIFinal）框架下，对“非可证券化信用组合”计提的市场风险资本要求中，以下哪一项必须全额计入违约风险资本（DRC）？

A.投资级主权债?B.非投资级企业债?C.住房抵押贷款支持证券?D.股票多头

答案：B

1.32026年4月，美国2年期与10年期国债收益率曲线出现“蝴蝶型”变陡，即2-5年段下降5bp、5-10年段上升8bp。若某组合关键利率久期（KR01）如下：2年+50

A.+0.46mnB

答案：A

1.4在FRTB框架下，对“模态ES”计算规定，流动性区间（LH）为20天的资产，其模态ES窗口为

A.20天?B.40天?C.60天?D.120天

答案：C

1.5某对冲基金卖出3个月期CBOEVIX期货，价格为20.50，同时买入6个月期VIX期货，价格为22.00。若持有到期，两合约最终结算价均为24.00，