原创力文档一、利率市场趋势定量跟踪
1、利率市场结构变化
截至本周，10年期国债到期收益率录得1.75%，相对上周的1.76%下降0.69BP。
如果将1至10年的国债YTM数据分别转化至水平、期限和凸性结构指标，从均
值回归的视角来看，当前利率市场处于水平结构点位较低、期限结构点位中性偏
高、凸性结构点位偏低的状态。具体来说：
1）利率的水平结构读数约为1.48%，相对上周下降1.27BP，目前分别处于
历史3、5、10年视角下的6%、3%和2%分位；
2）利率的期限结构读数约为0.58%，相对上周升高2.87BP，目前分别
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