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2026年金融风险管理策略与案例考试试题及答案

一、单项选择题（每题1分，共20分。每题只有一个正确答案，请将正确选项字母填入括号内）

1.2025年3月，某商业银行使用预期信用损失模型（ECL）测算对公贷款减值，若12个月违约概率（PD）为1.2%，违约损失率（LGD）为45%，违约风险敞口（EAD）为8亿元，则12个月预期信用损失为（）万元。

A.432??B.4320??C.864??D.8640

答案：A

2.在巴塞尔协议Ⅲ最终版框架下，对系统重要性银行（G-SIB）的附加资本要求最高可达风险加权资产的（）。

A.0.5%??B.1.0%??C.2.5%??D.3.5%

答案：C

3.2025年6月，某券商采用历史模拟法计算1日99%VaR，使用过去250个交易日数据，若第250个损失由小到大排序为第3大损失，则VaR等于（）。

A.第3大损失??B.第2大损失??C.第4大损失??D.第1大损失

答案：A

4.关于流动性覆盖率（LCR）的合格优质流动性资产（HQLA），下列资产中可100%计入一级资产的是（）。

A.政策性金融债??B.AA-级公司债??C.国债??D.商业银行普通金融债

答案：C

5.2025年12月，美联储宣布启动“逆周期资本缓冲”（CCyB）降至0%，其直接影响是（）。

A.降低银行系统杠杆率?