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- 2026-06-11 发布于江苏
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地方债策略
地方债机构行为领先指标与量化择时2026年06月08日
我们利用机构净买入行为对地方债价格的跨期限领先关系，构建了一套以机构信
号为主、趋势跟踪为辅、资金成本为风控的地方债量化交易策略。
数据层面，整合了2024年1月至2026年5月的7类机构在8类期限上的净买
入数据、不同期限中债地方债全价指数及R001，经零值剔除（30%的因子筛去）
和p01/p99缩尾后保留有效因子。
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