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6月信用债策略月报：钱多格局边际弱化，提高组合流动性.docx

6月信用债策略月报：钱多格局边际弱化，提高组合流动性.docx

    目 录

    一、6月供需格局边际弱化，信用债持仓提高流动性 5

    （一）5月复盘：非银“钱多”格局延续，信用利差低位震荡 5

    （二）6月关注点：钱多格局或边际弱化，季节性看信用利差压缩动能偏弱 6

    1、季节性：6月债市多空因素共振，信用利差走势分化、期限利差多收窄 6

    2、后市展望：钱多格局或边际弱化，利差压缩动能进一步减弱 8

    （三）信用债策略：提高组合流动性，继续关注中端曲线平坦化机会 10

    1、5y以内品种：中端期限利差或仍有压缩空间，提高组合流动性 11

    2、5y以上品种：做对优于做全，继续博弈的性价比较低 14

    二、二

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