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ESG与央国企月度报告：5月ESG策略均有所回撤.docx

ESG与央国企月度报告：5月ESG策略均有所回撤.docx

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    一、ESG策略月度观察 3

    二、市场行情：ESG与央国企收益表现 3

    三、附录 8

    四、风险提示 10

    一、ESG策略月度观察

    ESG筛选策略（沪深300）：该策略是采用我们在2023年12月8日发布的《厚积薄发，志存

    高远——ESG投资策略解析与优化构建》报告中呈现的筛选策略，不但充分考察了ESG所提供的增量风险信息，还结合了马科维兹资产组合理论。详细内容可参考原报告。

    策略表现：ESG筛选策略（沪深300）5月总回报为-1%，相对总回报为-2%，最大涨幅为2%，

    最大跌幅为-3%，夏普比例为-1.12。

    图1

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