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金融风险控制策略与实践

第1章引言4

1.1金融风险概述4

1.2风险控制的意义与目标4

1.3风险控制策略与实践的发展4

第2章金融市场与金融工具5

2.1金融市场体系5

2.2金融工具类与特性5

2.3金融风险类型及影响因素6

第3章风险评估方法6

3.1风险度量指标6

3.1.1_VAR(ValueatRisk)值6

3.1.2CVaR(ConditionalValueatRisk)6

3.1.3ES(ExpectedShotfall)7

3.1.4其他风险度量指标7

3.2风险评估模型7

3.2.1历史模拟法(HistoicalSimulationMethod)7

3.2.2蒙特卡洛模拟法(MonteCaloSimulation)7

3.2.3线性回归模型(LineaReg