银行从业资格考试《风险管理》(中级)巩固要点解析.docxVIP

银行从业资格考试《风险管理》(中级)应考重点

第一章风险管理基础

风险的定义与分类

风险的定义：未来不确定性对所有目标实现的影响。

风险的分类：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、法律风险、战略风险、声誉风险等。

风险的特征：客观性、不确定性、收益与风险对称性、高杠杆性、扩散性。

风险管理的基本概念

风险管理的定义：识别、评估、监控和控制风险的过程。

风险管理体系：包括风险治理架构、风险管理策略、风险政策、风险流程、风险管理工具等。

风险管理的基本原则：全面性、独立性、匹配性、有效性、前瞻性。

风险与收益的关系

风险与收益成正比关系，高风险通常伴随着高收益。

风险管理旨在平衡风险与收益，在有限的资源条件下，实现收益最大化。

风险管理的基本流程

风险识别：识别银行面临的各种风险。

风险评估：评估风险发生的可能性和影响程度。

风险控制：采取措施控制风险，使其在可接受范围内。

风险监控：持续监控风险状况，及时调整风险管理措施。

第二章信用风险管理

信用风险的定义与特征

信用风险的定义：交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险。

信用风险的特征：隐蔽性、长期性、传染性、复杂性。

信用风险管理的流程

贷前调查：收集借款人信息，评估其信用风险。

贷时审查：审查贷款申请，确定贷款额度、利率等。

贷后管理：监控贷款使用情况，及时发现和处理风险。

信用风险识别

借款人信用评级：